El mismo sistema, las mismas reglas, la misma estrategia. Pero resultados completamente diferentes a diferentes horas.
Pero, ¿alguna vez has pensado: la razón del fracaso del sistema podría ser tu reloj y no tu código? Aunque los mercados financieros parecen estar siempre abiertos, no ofrecen la misma liquidez, la misma densidad de jugadores y la misma volatilidad cada hora. Por eso, si no has analizado la distribución de ganancias y pérdidas de tu sistema en base horaria, lo que crees que es éxito podría ser solo una coincidencia. Ejemplo: Supongamos que según el resultado del backtest de un sistema, hay un %60 de tasa de ganancia en un total de 1000 operaciones. Genial. Pero cuando divides estas 1000 operaciones por horas, quizás solo el intervalo de tiempo entre la apertura de Londres y antes de Nueva York genera una expectativa positiva. En otras horas, el sistema o se arrastra o pierde dinero. 📊 Por lo tanto, el filtrado basado en el tiempo revela la verdadera eficiencia del sistema. No solo el resultado de la transacción, sino también "cuándo fue adquirido" es parte del sistema. Sugerencia Técnica: Registra cada dato de la transacción junto con la marca de tiempo. Agrupa todas las transacciones según intervalos de tiempo (hora de Turquía): 🔹 Asia: 03:00–11:00 🔹 Londres: 11:00–16:30 🔹 Apertura de Nueva York: 16:30–23:00 🔹 Cierre de Nueva York: 23:00–03:00 Saca las siguientes métricas para cada intervalo: Tasa de ganancia Avg R:R Expectativa Perfil de drawdown Compara esto. En un análisis realizado en 2023, la relación R:R promedio de las operaciones en el par BTC/USDT al contado durante las horas asiáticas fue de 1:1.2, mientras que en la superposición Londres-NY, esta relación aumentó a 1:1.9. Es decir, lo que importa no es "lo que hace" el sistema, sino "cuándo lo hace".
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El mismo sistema, las mismas reglas, la misma estrategia. Pero resultados completamente diferentes a diferentes horas.
Pero, ¿alguna vez has pensado: la razón del fracaso del sistema podría ser tu reloj y no tu código?
Aunque los mercados financieros parecen estar siempre abiertos, no ofrecen la misma liquidez, la misma densidad de jugadores y la misma volatilidad cada hora. Por eso, si no has analizado la distribución de ganancias y pérdidas de tu sistema en base horaria, lo que crees que es éxito podría ser solo una coincidencia.
Ejemplo:
Supongamos que según el resultado del backtest de un sistema, hay un %60 de tasa de ganancia en un total de 1000 operaciones. Genial. Pero cuando divides estas 1000 operaciones por horas, quizás solo el intervalo de tiempo entre la apertura de Londres y antes de Nueva York genera una expectativa positiva.
En otras horas, el sistema o se arrastra o pierde dinero.
📊 Por lo tanto, el filtrado basado en el tiempo revela la verdadera eficiencia del sistema.
No solo el resultado de la transacción, sino también "cuándo fue adquirido" es parte del sistema.
Sugerencia Técnica:
Registra cada dato de la transacción junto con la marca de tiempo.
Agrupa todas las transacciones según intervalos de tiempo (hora de Turquía):
🔹 Asia: 03:00–11:00
🔹 Londres: 11:00–16:30
🔹 Apertura de Nueva York: 16:30–23:00
🔹 Cierre de Nueva York: 23:00–03:00
Saca las siguientes métricas para cada intervalo:
Tasa de ganancia
Avg R:R
Expectativa
Perfil de drawdown
Compara esto.
En un análisis realizado en 2023, la relación R:R promedio de las operaciones en el par BTC/USDT al contado durante las horas asiáticas fue de 1:1.2, mientras que en la superposición Londres-NY, esta relación aumentó a 1:1.9.
Es decir, lo que importa no es "lo que hace" el sistema, sino "cuándo lo hace".