Le même système, les mêmes règles, la même stratégie. Mais des résultats complètement différents à des heures différentes.
Alors, as-tu déjà pensé : la raison pour laquelle le système échoue n'est peut-être pas ton code, mais l'horloge ? Bien que les marchés financiers semblent toujours ouverts, ils ne présentent pas la même liquidité, la même intensité de joueurs et la même volatilité à chaque heure. C'est pourquoi, si tu n'as pas analysé la distribution des gains et des pertes de ton système sur une base horaire, ce que tu considères comme un succès pourrait être le fruit du hasard. Exemple: Disons qu'un système a un taux de réussite de 60 % sur un total de 1000 transactions selon le résultat du backtest. Super. Mais lorsque vous divisez ces 1000 transactions par heures, peut-être que seule la période entre l'ouverture de Londres et juste avant New York produit une attente positive. À d'autres heures, le système soit rame soit perd de l'argent. 📊 C'est pourquoi le filtrage basé sur le temps révèle l'efficacité réelle du système. Ce n'est pas seulement le résultat de la transaction qui compte, mais aussi "quand il a été pris" fait partie du système. Suggestion Technique: Journalisez chaque donnée d'opération avec un horodatage. Regrouper toutes les transactions par intervalles horaires (heure de la Turquie): 🔹 Asie : 03:00–11:00 🔹 Londres : 11h00–16h30 🔹 Ouverture de New York : 16h30–23h00 🔹 Clôture de New York : 23h00–03h00 Pour chaque intervalle, extrayez les métriques suivantes : Taux de victoire Avg R:R Attente Profil de drawdown Comparez-les. Dans une analyse réalisée en 2023, le ratio R:R moyen des transactions sur la paire BTC/USDT au cours des heures asiatiques était de 1:1,2, tandis que ce ratio atteignait 1:1,9 lors du chevauchement Londres-NY. Donc, avant tout, ce n'est pas ce que fait le système qui est important, mais quand il le fait.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Le même système, les mêmes règles, la même stratégie. Mais des résultats complètement différents à des heures différentes.
Alors, as-tu déjà pensé : la raison pour laquelle le système échoue n'est peut-être pas ton code, mais l'horloge ?
Bien que les marchés financiers semblent toujours ouverts, ils ne présentent pas la même liquidité, la même intensité de joueurs et la même volatilité à chaque heure. C'est pourquoi, si tu n'as pas analysé la distribution des gains et des pertes de ton système sur une base horaire, ce que tu considères comme un succès pourrait être le fruit du hasard.
Exemple:
Disons qu'un système a un taux de réussite de 60 % sur un total de 1000 transactions selon le résultat du backtest. Super. Mais lorsque vous divisez ces 1000 transactions par heures, peut-être que seule la période entre l'ouverture de Londres et juste avant New York produit une attente positive.
À d'autres heures, le système soit rame soit perd de l'argent.
📊 C'est pourquoi le filtrage basé sur le temps révèle l'efficacité réelle du système.
Ce n'est pas seulement le résultat de la transaction qui compte, mais aussi "quand il a été pris" fait partie du système.
Suggestion Technique:
Journalisez chaque donnée d'opération avec un horodatage.
Regrouper toutes les transactions par intervalles horaires (heure de la Turquie):
🔹 Asie : 03:00–11:00
🔹 Londres : 11h00–16h30
🔹 Ouverture de New York : 16h30–23h00
🔹 Clôture de New York : 23h00–03h00
Pour chaque intervalle, extrayez les métriques suivantes :
Taux de victoire
Avg R:R
Attente
Profil de drawdown
Comparez-les.
Dans une analyse réalisée en 2023, le ratio R:R moyen des transactions sur la paire BTC/USDT au cours des heures asiatiques était de 1:1,2, tandis que ce ratio atteignait 1:1,9 lors du chevauchement Londres-NY.
Donc, avant tout, ce n'est pas ce que fait le système qui est important, mais quand il le fait.