Sistem yang sama, aturan yang sama, strategi yang sama. Tetapi pada waktu yang berbeda menghasilkan hasil yang sangat berbeda.
Tapi pernahkah kamu berpikir: Apakah alasan kegagalan sistem bukan karena kodenya, tetapi mungkin karena jammu? Meskipun pasar keuangan terlihat selalu terbuka, tidak setiap jam menawarkan likuiditas, tingkat partisipasi pemain, dan volatilitas yang sama. Oleh karena itu, jika kamu tidak menganalisis distribusi keuntungan-kerugian sistemmu berdasarkan jam, apa yang kamu anggap sebagai kesuksesan bisa jadi hanya kebetulan. Contoh: Misalkan ada sistem yang memiliki win rate %60 berdasarkan hasil backtest dari total 1000 transaksi. Hebat. Namun, ketika 1000 transaksi ini dibagi menurut jam, mungkin hanya periode waktu antara pembukaan London dan sebelum New York yang menghasilkan ekspektasi positif. Pada jam lainnya, sistem atau sedang melambat atau kehilangan uang. 📊 Oleh karena itu, penyaringan berbasis waktu mengungkapkan efisiensi nyata sistem. Tidak hanya hasil transaksi, tetapi "kapan diambil" juga merupakan bagian dari sistem. Saran Teknik: Catat setiap data transaksi bersama dengan cap waktu. Kelompokkan semua transaksi berdasarkan rentang waktu (Waktu Turki): 🔹 Asia: 03:00–11:00 🔹 London: 11:00–16:30 🔹 Pembukaan New York: 16:30–23:00 🔹 Penutupan New York: 23:00–03:00 Keluarkan metrik berikut untuk setiap interval: Tingkat kemenangan Avg R:R Harapan Profil penurunan Bandingkan ini. Dalam analisis yang dilakukan pada tahun 2023, rasio R:R rata-rata untuk perdagangan pasangan BTC/USDT spot selama jam Asia adalah 1:1,2, sedangkan dalam tumpang tindih London–NY, rasio ini meningkat menjadi 1:1,9. Jadi, yang terpenting bukanlah "apa yang dilakukan" sistem, tetapi "kapan ia melakukannya."
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Sistem yang sama, aturan yang sama, strategi yang sama. Tetapi pada waktu yang berbeda menghasilkan hasil yang sangat berbeda.
Tapi pernahkah kamu berpikir: Apakah alasan kegagalan sistem bukan karena kodenya, tetapi mungkin karena jammu?
Meskipun pasar keuangan terlihat selalu terbuka, tidak setiap jam menawarkan likuiditas, tingkat partisipasi pemain, dan volatilitas yang sama. Oleh karena itu, jika kamu tidak menganalisis distribusi keuntungan-kerugian sistemmu berdasarkan jam, apa yang kamu anggap sebagai kesuksesan bisa jadi hanya kebetulan.
Contoh:
Misalkan ada sistem yang memiliki win rate %60 berdasarkan hasil backtest dari total 1000 transaksi. Hebat. Namun, ketika 1000 transaksi ini dibagi menurut jam, mungkin hanya periode waktu antara pembukaan London dan sebelum New York yang menghasilkan ekspektasi positif.
Pada jam lainnya, sistem atau sedang melambat atau kehilangan uang.
📊 Oleh karena itu, penyaringan berbasis waktu mengungkapkan efisiensi nyata sistem.
Tidak hanya hasil transaksi, tetapi "kapan diambil" juga merupakan bagian dari sistem.
Saran Teknik:
Catat setiap data transaksi bersama dengan cap waktu.
Kelompokkan semua transaksi berdasarkan rentang waktu (Waktu Turki):
🔹 Asia: 03:00–11:00
🔹 London: 11:00–16:30
🔹 Pembukaan New York: 16:30–23:00
🔹 Penutupan New York: 23:00–03:00
Keluarkan metrik berikut untuk setiap interval:
Tingkat kemenangan
Avg R:R
Harapan
Profil penurunan
Bandingkan ini.
Dalam analisis yang dilakukan pada tahun 2023, rasio R:R rata-rata untuk perdagangan pasangan BTC/USDT spot selama jam Asia adalah 1:1,2, sedangkan dalam tumpang tindih London–NY, rasio ini meningkat menjadi 1:1,9.
Jadi, yang terpenting bukanlah "apa yang dilakukan" sistem, tetapi "kapan ia melakukannya."