Та сама система, ті самі правила, та сама стратегія. Але в різний час зовсім інші результати.

А ти коли-небудь думав: причиною невдачі системи можуть бути не твої коди, а годинник?
Хоча фінансові ринки здаються постійно відкритими, вони не пропонують однакову ліквідність, однакову щільність гравців і однакову волатильність в кожну годину. Тому, якщо ти не аналізував розподіл прибутків і збитків своєї системи на годинній основі, те, що ти вважаєш успіхом, може бути випадковістю.
Приклад:
Припустімо, що за результатами бектесту системи у 1000 операціях є 60% відсотків виграшу. Чудово. Але коли ти розділяєш ці 1000 операцій за годинами, можливо, лише проміжок часу між відкриттям Лондона та перед Нью-Йорком генерує позитивні очікування.
В інші години система або повзає, або втрачає гроші.
📊 Тому фільтрація на основі часу виявляє реальну ефективність системи.
Не тільки результат операції, а й "коли він був отриманий" є частиною системи.
Технічна пропозиція:
Логуйте всі дані транзакцій разом з міткою часу.
Групуйте всі операції за часовими інтервалами (по турецькому часу):
🔹 Азія: 03:00–11:00
🔹 Лондон: 11:00–16:30
🔹 Відкриття Нью-Йорка: 16:30–23:00
🔹 Закриття Нью-Йорка: 23:00–03:00
Виведи ці метрики для кожного інтервалу:
Коефіцієнт виграшу
Середнє R:R
Очікування
Профіль просадок
Порівняй це.
У аналізі, проведеному в 2023 році, середнє співвідношення R:R у торгах парою BTC/USDT під час азійських годин становить 1:1.2, тоді як під час накладання Лондона та Нью-Йорка це співвідношення зростає до 1:1.9.
Отже, перш за все важливо не те, «що робить» система, а те, «коли вона це робить».