Побудова власної торгової системи: співвідношення прибутку до збитку є ключовим

Торговельна система по своїй суті є повним набором операційних правил, подібним до системи взаємодії між людиною та машиною або механізму умовного рефлексу. Вона містить сукупність правил сигналів купівлі та продажу, таких як вхід, вихід, стоп-лосс, тейк-профіт тощо.

Щодо торгових систем існує кілька поширених непорозумінь. Дехто вважає, що достатньо мати торгову систему, щоб отримувати прибуток, інші вважають, що їх система недостатньо хороша, тому вони не можуть отримати надприбуток, а деякі вірять у існування якоїсь "безпрограшної" чудо-системи. Ці погляди заслуговують на обговорення.

Насправді немає універсальної торгової системи, яка б завжди стабільно приносила прибуток. Навіть якщо у вас є відмінна система, це не означає, що ви неодмінно будете стабільно прибутковими. Користувачеві потрібна потужна виконавча здатність, щоб строго дотримуватися вказівок системи. Крім того, хороша торгова система не є універсальною для всіх, кожен повинен знайти систему, яка найбільше підходить саме йому.

Важливо правильно розуміти роль торгової системи. Вона подібна до військової доктрини: хоча не може гарантувати перемогу в кожній битві, але може уникнути жахливих поразок і зберегти можливості на майбутнє. Торгова система знаходиться на стратегічному рівні, тоді як конкретні операційні міркування, стратегії та торгові дії відповідають рівням кампанії та тактики.

Основним показником для оцінки торгової системи є "коефіцієнт прибутковості", тобто середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. В ідеалі, коефіцієнт прибутковості не повинен бути нижче 2. Коефіцієнт 3 може вважатися задовільним, 4 — хорошим, 5 — відмінним, а вище 5 — це максимальний бал. Рекомендується розрахувати коефіцієнт прибутковості власної торгової системи, яку ви використовуєте протягом тривалого часу, щоб оцінити її ефективність.

Перед проектуванням торгової системи необхідно чітко визначити інвестиційну мету, очікувану доходність та здатність переносити ризики. Добре розроблена система повинна містити такі елементи:

1. Визначення циклів: зрозуміти загальну тенденцію ринку, визначити поточний цикл
2. Операційне мислення: визначення основних операційних принципів і стратегій
3. Вибір монети: обирайте потенційні монети відповідно до стандартів
4. Вибір часу: визначення найкращого часу для купівлі та продажу
5. Правила торгівлі: визначити чіткі умови входу та виходу
6. Управління капіталом: розумно розподіляти капітал, підвищуючи ефективність використання
7. Контроль ризиків: встановлення механізму стоп-лосс та контролю позицій тощо

Розглянувши ці елементи в комплексі, можна створити власну операційну систему, що дозволить більш ефективно досягати інвестиційних цілей.

Дотримання тенденцій є основним принципом інвестування. Точне визначення ринкових циклів може підвищити ймовірність успіху стратегії та допомогти стабілізувати психологію утримання позицій. Операційні стратегії в різних ринкових умовах також потрібно коригувати відповідно.

Вибір монет є особливо важливим під час бичачого ринку. Слід звертати увагу на монети з помірною обіговою капіталізацією, які мають трендові теми та не мають історичних проблем, а також повинні мати підтримку з боку даних блокчейну або покращення майбутніх показників.

Часування та правила торгівлі повинні зберігати певну гнучкість на основі технічних індикаторів, щоб реагувати на різні ринкові умови. Покупка повинна базуватися на технічних точках входу, а продаж вимагає певного прогнозування, не обов'язково суворо чекати технічних точок виходу.

У сфері управління капіталом необхідно встановити дисциплінарні правила, такі як регулярне блокування прибутку, контроль за використанням важелів тощо. Контроль ризиків є залізним правилом під час торгівлі, що може допомогти уникнути помилок через жадібність або азарт.

Основна роль торгової системи полягає в стандартизації торгових дій, щоб уникнути випадкових операцій. Навіть проста система може забезпечити певні норми, що допомагає контролювати емоції. Для звичайного трейдера ключовим є знайти ефективну систему, а не надмірно прагнути до простоти чи складності.