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相同的系統,相同的規則,相同的策略。但在不同的時間卻有截然不同的結果。


那麼你有沒有想過:系統失敗的原因可能不是你的代碼,而是你的時鍾嗎?
金融市場雖然看似持續開放,但並不是每個小時都提供相同的流動性、相同的參與者密度和相同的波動性。因此,如果你沒有按小時分析系統的盈虧分布,那麼你認爲的成功可能只是偶然。
示例:
假設一個系統的回測結果在總共1000筆交易中有60%的勝率。很棒。但是,當你將這1000筆交易按小時劃分時,也許只有在倫敦開盤和紐約開盤前之間的時間段產生了正期望。
在其他時間,系統要麼在崩潰,要麼在虧損。
📊 因此,基於時間的過濾可以揭示系統的真實效率。
不僅交易結果是系統的一部分,"何時獲得"也是。
技術建議:
將每個交易數據與時間戳一起記錄下來。
將所有交易按時間間隔分組 (按土耳其時間):
🔹 亞洲: 03:00–11:00
🔹 倫敦:11:00–16:30
🔹 紐約開盤: 16:30–23:00
🔹 紐約收盤:23:00–03:00
每個區間提取以下指標:
勝率
平均 R:R
期待
回撤配置
將這些進行比較。
在2023年的一項分析中,現貨BTC/USDT交易對在亞洲時段的平均風險回報率爲1:1.2,而在倫敦-紐約重疊時段這一比例上升至1:1.9。
所以首先重要的不是系統“做了什麼”,而是“什麼時候做的”。
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