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vip

相同的系统,相同的规则,相同的策略。但在不同的时间却有截然不同的结果。


那么你有没有想过:系统失败的原因可能不是你的代码,而是你的时钟吗?
金融市场虽然看似持续开放,但并不是每个小时都提供相同的流动性、相同的参与者密度和相同的波动性。因此,如果你没有按小时分析系统的盈亏分布,那么你认为的成功可能只是偶然。
示例:
假设一个系统的回测结果在总共1000笔交易中有60%的胜率。很棒。但是,当你将这1000笔交易按小时划分时,也许只有在伦敦开盘和纽约开盘前之间的时间段产生了正期望。
在其他时间,系统要么在崩溃,要么在亏损。
📊 因此,基于时间的过滤可以揭示系统的真实效率。
不仅交易结果是系统的一部分,"何时获得"也是。
技术建议:
将每个交易数据与时间戳一起记录下来。
将所有交易按时间间隔分组 (按土耳其时间):
🔹 亚洲: 03:00–11:00
🔹 伦敦:11:00–16:30
🔹 纽约开盘: 16:30–23:00
🔹 纽约收盘:23:00–03:00
每个区间提取以下指标:
胜率
平均 R:R
期待
回撤配置
将这些进行比较。
在2023年的一项分析中,现货BTC/USDT交易对在亚洲时段的平均风险回报率为1:1.2,而在伦敦-纽约重叠时段这一比例上升至1:1.9。
所以首先重要的不是系统“做了什么”,而是“什么时候做的”。
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